1. Intento declarar un puntero y asignar espacio para el, pero no funciona. ¿Qué está mal en este código?
 char *p;
*p = malloc(10);

El puntero que declaraste es p, no *p. Para hacer que un puntero apunte a algún sitio, simplemente usa el nombre del puntero:
 
p = malloc(10);

Es cuando manejas la memoria apuntada por él, cuando se usa * como un operador:
*p = 'H';

 

.